I en ren bemärkelse är den korta strängen en neutral strategi för att den uppnår maximalt vinst på en marknad som rör sig i sidled. I motsats härtill drar den långa strängen sig av marknadens rörelse i båda riktningarna. Ett ord på strängar som neutrala strategier. Även om långa och korta strängar Skiljer sig åt i deras svar på marknadsrörelsen har vi valt att lista båda som neutrala strategier. Eftersom en 10-drag i båda riktningarna har samma inverkan på vinsten behöver handlaren inte nödvändigtvis ha en preferens på vilken sätt marknaden rör sig. På så sätt , näringsidkaren är neutral om marknadsriktningen - så länge som rörelsen uppträder. Långa stränglar. Långa stränglar är jämförbara med långa sträckor genom att de dra nytta av marknadsrörelse i båda riktningarna. Från en kontantutläggningssynpunkt är strangles mindre riskabla än att de är stränga eftersom de är Vanligen initierad med billigare, nära-pengarna än alternativ för pengarna. Lika långa gränser har de obegränsad vinstpotential på både uppåtvända och nackdelen Till exempel, låt oss föreställa oss att en viss aktiehandel handlar till 65 per aktie Nedanstående diagram visar var de närmaste pengarna och pengarna alternativen är trading. Option strike example. The vinstförlust ovan över faktor inte I kommissioner, räntor eller skattemässiga överväganden. Den långa krångeln kan också skapas med hjälp av alternativa pengar. Med hjälp av exemplet ovan skulle detta innebära följande. Långsträcka mindre vanligt alternativ. Skaffa ett 60 anrop 7. Köp en 70 put 6 3 4.Detta är ett intressant läge av ett antal skäl För det första garanteras det att det har något värde vid utgången av det, eftersom åtminstone ett av alternativen kommer att ha ett eget värde. I synnerhet med beståndet mellan 60 och 70, positionen kommer att vara värd 10 Således är den maximala förlusten 3 75 13 75 - 10. Det är också värt att notera att den maximala förlusten med hjälp av pengarna alternativ är lägre 3 75 vs 4 75 även om out-of - Fickkostnad för att initiera positionen är mycket högre Anledningen till detta är th I allmänhet är tidspremien för in-the-money-alternativen lägre än vad det är för out-of-the-money-alternativen. I det första exemplet hade inte det 70-samtalet eller 60-värdet något inneboende värde med aktien vid 65 , Priset på alternativen var primärt tidspremie. I det andra exemplet hade 60 anrop och 70-uppsättningen vardera 5 av inneboende värde med aktien vid 65 När du subtraherar det inneboende värdet från det totala priset på alternativen ser du Att tidspremien för dessa in-the-money-alternativ är lägre än tidspremien för optioner som är lika med dagens aktiekurs, men utan kostnad. Försäljningen återgår i procent. Dont hitta vad du behövde Låt oss know. Brokerage Products Inte FDIC försäkrad Ingen bankgaranti kan förlora Value. optionsXpress, Inc ger inga investeringsrekommendationer och ger inte ekonomisk, skatte - eller juridisk rådgivning. Innehåll och verktyg tillhandahålls endast för utbildnings - och informationssyfte. Alla stock-, options - eller futuresymboler Visas är Endast för illustrativa ändamål och är inte avsedda att skildra en rekommendation att köpa eller sälja en viss säkerhet. Produkter och tjänster avsedda för amerikanska kunder och kan inte vara tillgängliga eller erbjudas i andra jurisdiktioner. Online-handel har inneboende risk Systemrespons och åtkomsttider som kan variera På grund av marknadsförhållanden, systemprestanda, volym och andra faktorer. Alternativ och terminer medför risk och är inte lämpliga för alla investerare Läs läsning och risker för standardiserade optioner och riskupplysningsdeklaration för framtider och alternativ på vår hemsida innan du ansöker om ett konto , även tillgänglig genom att ringa 888 280 8020 eller 312 629 5455. En investerare ska förstå dessa och ytterligare risker innan handel. Multipla benalternativsstrategier kommer att innebära flera provisioner. Charles Schwab Co Inc optionsXpress, Inc och Charles Schwab Bank är separata men anknutna företag och dotterbolag till Charles Schwab Corporation Brokerage produkter erbjuds av Char les Schwab Co Inc Medlem SIPC Schwab och optionsXpress, Inc Medlem SIPC optionsXpress Deponerings - och utlåningsprodukter och tjänster erbjuds av Charles Schwab Bank, medlem FDIC och en likvärdig bostadslånare Schwab Bank.2017 optionsXpress, Inc Alla rättigheter reserverade Medlem SIPC. Crops Storage Markets Marknadsföring Tools. Grain Price Options Basics. The grundläggande begrepp för kornpris alternativ diskuteras nedan Metoder för att använda kornpris alternativ till marknaden korn presenteras i. Ett alternativ är rätt men inte skyldighet att köpa eller sälja ett terminsavtal. Köparen av ett alternativ förvärvar denna rätt Alternativet säljaren författaren måste ta motsatt sida av alternativköparens framtidsposition Till exempel, om du köper ett alternativ med rätt att köpa terminer, måste säljarens författare sälja terminer till dig om du tränar Alternativoptionskontrakten handlas på samma sätt som de underliggande terminskontrakten. Alla köp och försäljningar sker genom öppet köp av konkurrensutsatta erbjudanden och erbjudanden i tra Om du köper ett alternativ att köpa terminer, äger du ett köpoption. Om du köper ett alternativ att sälja terminer, äger du ett putalternativ. Alternativ för samtal och sälj är separata och tydliga alternativ. Samtal och satser är inte motsatta Sidor av samma transaktion. Strike Price. When du köper eller säljer ett alternativ måste du välja från en uppsättning av förutbestämda prisnivåer där du kommer in på terminsmarknaden om alternativet utnyttjas. Dessa kallas strike-priser. Om du till exempel väljer Ett sojaböna alternativ med ett pris på 7 per bushel, vid utnyttjande av alternativet kommer du att köpa eller sälja terminer för 7 Detta kommer att inträffa oavsett den nuvarande nivån på terminspris. Stopppriserna listas till förutbestämda prisnivåer för varje varukost varje 25 cent För sojabönor och 10 cent för corn. When handel initieras på ett alternativ är handel tillgänglig med en serie av strejkpriser över och under nuvarande pris s. Till exempel, om julmarkens terminspris är 3 kommer det att finnas majs Alternativ införda med strike-priser på 2 80, 2 90, 3 00, 3 10 och 3 20 Om terminsprisökningarna minskar läggs ytterligare strejkpriser. Leveransmånad. När du köper ett alternativ måste du välja vilken leveransmånad du vill ha Options har Samma leveransmånader som de underliggande terminskontrakten Till exempel har majsoptioner leveransmånaderna december, mars, maj, juli och september, detsamma som majs futures Om du utövar en månad i december köper du eller säljer december-futures. Closing Det finns tre sätt att stänga en optionsposition. Alternativet kan utnyttjas, det kan säljas eller alternativet kan tillåtas att löpa ut. Övning Att utöva ett alternativ omvandlar alternativet till en framtidsposition vid strejken Pris Endast alternativköparen kan utöva ett alternativ När en köpoption utövas köper optionsköparen terminer till aktiekursen Optionsskrivarens säljare tar motsatta sidan säljer futurespositionen till aktiekursen. När en säljoption På utövas säljer alternativköparen terminer till lösenpriset. Optionsskribentens säljare tar motsatt sida köp av terminspositionen. Eftersom optionsgivaren är skyldig att ta en position om optionen utövas, måste hon posta Marginalpengar och står inför möjligheten till marginalanrop. Avslutande transaktion Om du redan har köpt ett alternativ kan du kompensera denna position genom att sälja ett annat alternativ med samma lösenpris och leverans månad. Du är nu ute av optionsmarknaden. Mängden vinst eller förlust från transaktionen beror på premie du betalade när du köpte alternativet och premien du fick när du sålde alternativet, minus transaktionskostnaden. Men om alternativet du säljer inte har samma lösenpris och eller Leverans månad som det alternativ du ursprungligen köpt, kommer du nu att ha två positioner på marknaden en som köpare och en annan som säljare. Om du har skrivit sälja ett alternativ kan du kompensera denna position med köp av ett alternativ med samma lösenpris och leveransmånad Du är nu ute av optionsmarknaden Antalet vinst eller förlust från transaktionen beror på premien du mottog när du sålde alternativet och premien du betalade när du återköpte alternativet, Mindre transaktionen kostar dock du riskerar att ha det alternativ som utövas av köparen innan du kompenserar det. Expire Ett alternativ löper ut om det inte utövas inom den tillåtna perioden. Utgångsdatum är den sista dagen då alternativet kan vara Utnyttjad Optioner upphör att gälla i månaden före kontraktsleverans. Till exempel utlöser ett juli-majsalternativ i juni. Call Options. Ett alternativ att köpa ett terminsavtal är ett köpoption. Köparen av ett köpoption köper rätten att köpa terminer. Säljaren författare Av köpoptionen måste sälja terminer ta motsatt sida av futures transaktionen om köparen utövar alternativet För rätten att utöva alternativet betalar köparen säljaren en premie. Köparen av en cal Alternativet kommer att tjäna pengar om terminspriset stiger över lösenpriset Om uppgången är mer än kostnaden för premien och transaktionen, har köparen en nettovinst. Säljaren av ett köpoption förlorar pengar om terminspriset stiger över Strike price Om uppgången är mer än premieinkomst minus kostnaden för transaktionen, har säljaren en nettoförlust. Om futurespriset sjunker under lösenpriset kommer options köparen inte att utöva alternativet eftersom utövandet kommer att skapa en Förlust för köparen I denna situation kommer alternativköparen att låta alternativet löpa ut värdelös vid utgången av dagen. Den enda överföringen kommer att vara premien köpoptionen som ursprungligen betalats till författaren. Alternativ. Ett alternativ att sälja ett terminsavtal är en uppsättning alternativ Köparen av ett köpoption köper rätten att sälja terminer. Författaren säljaren av köpoptionen måste köpa terminer ta motsatt sida av terminsaffären om köparen utnyttjar alternativet för rätten att utöva opt Jon betalar köparen säljaren en premie. Köparen av ett köpoption kommer att tjäna pengar om terminspriset faller under aktiekursen. Om nedgången är mer än kostnaden för premien och transaktionen har köparen en nettovinst. säljaren av ett köpoption förlorar pengar om terminspriset faller under strejkpriset Om nedgången är mer än premieinkomst minus kostnaden för transaktionen har säljaren en nettoförlust. Om terminspriset stiger över lösenpriset Alternativet köparen kommer inte att utnyttja alternativet eftersom utövandet kommer att leda till förlust för köparen. I denna situation kommer alternativköparen att låta alternativet löpa ut värdelös vid utgången av dagen. Den enda penningöverföringen kommer att vara premien köpoptionen som ursprungligen betalades till säljaren. Som diskuterats tidigare är det belopp som betalats för ett alternativ premien. Optionsköparen betalar premien till optionsskribentens säljare vid tidpunkten för optionstransaktionen. Premiumet är den enda delen av optionsavtalet som är ne Förvärvade Alla övriga kontraktsvillkor är förutbestämda. Bidraget är det maximala belopp som köpeskillingen kan förlora och det maximala belopp som alternativet säljaren kan göra. En optionspremie består av inneboende och extrinsiskt värde. Internt värde Det inneboende värdet är vinstmängden Som kan realiseras om optionen utnyttjas och den resulterande terminspositionen stängs ut. Ett köpoption har i betydande utövningsvärde om terminspriset ligger över lösenpriset. Ett köpoption har inneboende övningsvärde om framtida pris ligger under lösenpriset. Extrinsiellt värde Extrinsiskt extravärde är det belopp med vilket optionspremien överstiger det inneboende övningsvärdet. Extrinsic value är den avkastning som optionsskrivare säljare efterfrågar i motsats till att de bär risken för förlust från en ogynnsam prisrörelse. Alla optionspremier innehåller extrinsiskt värde utom vid expi Ration På grund av extrinsiskt värde kan en options köpare sälja ett alternativ för lika mycket eller mer än dess övningsvärde. Mängden ex Tvärvärdet påverkas av tre faktorer. Tidsvärde - Tidsvärde är baserat på hur länge tiden går innan alternativet löper ut. Om expirationsdatumet är långt bort kommer tidsvärdet att vara högt. När utgångsförfarandena klarar tidsvärdet de Vid utgången , inget tidsvärde kvarstår. Utbyteskurs vs slumppris - Förhållandet mellan terminspriset och lösenpriset påverkar det extrinsiska värdet Det extrinsiska värdet är högst när futurespriset är detsamma som strejkpriset. Den extrinsiska värdet minskar som fuktigheterna Priset rör sig över eller under strike price. Market volatilitet - När terminsmarknaden blir mer volatil, ökar det extrinsiska värdet. Övriga optionsvillkor. Ytterligare vanliga användningsvillkor diskuteras nedan. Dessa optionsvillkor avser förhållandet mellan nuvarande terminer pris och aktiekurs. In-the-money Ett alternativ är in-the-money om det har övningsvärde Med andra ord är ett köpoption in-the-money om det aktuella terminspriset är över th E-aktiekursen är att det kan utnyttjas till aktiekursen och säljs till det aktuella terminspriset för en vinst. Ett köpoption är in-the-money om det aktuella terminspriset understiger strejkpriset. Utanför pengarna. Ett alternativ utan pengar har inget nyttjandevärde Ett köpoption är utan kostnad, om det aktuella terminspriset ligger under lösenpriset. Omvänt är ett köpoption utan kostnad, om den nuvarande Terminspriset är över strike price. At-the-money Ett alternativ är penga om det aktuella terminspriset är detsamma som strejkpriset En centförändring i framtida pris kommer att göra alternativet antingen in-the - Pengar eller out-of-the-money. Below är exempel på call and put-alternativ som är in-the-money, at-the-money och out-of-the-money. Premium Examples. Below är faktiska exempel på sojabönor optionspremier för olika strejkpriser och leveransmånader Premiumet för varje aktiekurs och leveransmånad är listad inom parentes är det inneboende övningsvärdet och extrinsic värdet e för varje premiepremie De nuvarande terminspriserna ligger längst ner i bordet. Soybean Call Options - 1 mars. Optioner för premiumsocker för Bojköp per 1 mars visas i Tabell 1 Aktuella terminspriser för kontrakterna för juli och augusti är 6 50 Till det här priset är 6 köpoptionsalternativet i pengarna med 50 cent. Om detta alternativ utnyttjas kommer optionsköparen att ha ett terminsavtal inköpt till ett aktiekurs på 6. Alternativsköparen kan då sälja kontraktet vid nuvarande 6 50 terminspris för en vinst på 50 cent 6 50 - 6 00 50 6 00-aktiekursalternativet har extrinsiskt värde på 8 cent, skillnaden mellan premien och lösenvärdet. 7-valskursen juli-valet har ett premie på 14 cents Det har inget inneboende värde eftersom det är out-of-the-money med 50 cent. Futurespriset måste stiga med över 50 cent innan alternativet skulle innehålla något övningsvärde. Det extrinsiska värdet är 14 cent. alternativet är på-pengarna Det har inget inneboende värde bu t har extrinsic värde på 29 cent. Alternativen med strejkpriser på pengarna och utan pengar har premier som inte innehåller något värde för eget övertagande. Endast de alternativ som finns i pengar har premier med inneboende värde. Tid Värde Alternativen i augusti har högre extrinsiska värden än alternativen i juli. Exempelvis har alternativet 6 juli 50 ett extrinsiskt värde på 29 cent medan 6 augusti alternativet s extrinsic värde är 37 cent. Detta inträffar för att augusti-alternativet kommer att handlas under en längre tid än alternativet juli. Tidsperioden från 1 mars till mitten av juli, då alternativet i augusti löper ut, är fyra och en halv månad. Tidsperioden från 1 mars till mitten av juni för juli-alternativet är bara tre och en halv månad. Call options-författare säljare riskerar förlust på grund av en prisökning De kräver en högre avkastningspremie för att bära denna risk under en längre period, särskilt med tanke på att juni och juli vanligtvis är perioder med prisvolatilitet på grund av c rop odlingssäsong. Strike Price vs Futures Price Det extrinsiska värdet är 29 cent för pengarna 6 juli 50 strike price option Det är bara 14 cent för 50 cent out of the money alternativet 7 strike pris alternativ och 8 Cent för alternativet 50 cent in-the-money 6 köpoptionsalternativ Så det extrinsiska värdet minskar som alternativet rör sig längre utan pengar eller in-the-money. En alternativhandlare som skriver ett samtal för 6 50 kommer att vara ansvarig för övningsvärdet om terminspriset ökar med bara en cent Men genom att skriva ett 7 alternativ måste futurespriset stiga med över 50 cent innan författaren är ansvarig för övningsvärde Så författaren kommer att kräva en högre avkastning extrinsic värde för att skriva ett alternativ för pengarna. Soybean Put Options - 1 mars. Soybean Put Options Premiums visas i Tabell 2 Strike priser och leverans månader är samma som Tabell 1 Datum då alternativet citat var tas 1 mars och terminspriserna 6 50 är också samma relationerna liknar de som gäller för köpoptionerna i Tabell 1 Emellertid säljoptionspremierna med strejkpriser över terminspriset innehåller inneboende värde medan de nedan inte innehåller något inneboende värde. Detta förhållande är motsat detsamma som för samtalsalternativen i Tabell 1 Detta inträffar För att utöva ett köpoption placerar alternativet köparen på terminsmarknaden som säljer snarare än att köpa terminer till aktiekursen. Terminspositionen kan sedan kompenseras genom att köpa ett terminsavtal till det lägre priset för en gain. Soybean Call Options - 1 juni. Soybean köpoptionspremier den 1 juni visas i tabell 3 Terminspriserna har stigit från 6 50 till 8 25 under tremånadersperioden. 1 mars 6 50 lösenpris vid köpoptionerna i augusti Optionerna är nu värd 1 84 Premien innehåller Eget värde på 1 75 8 25 - 6 50 1 75 plus 9 cent av extrinsiskt värde 1 84 - 1 75 09 Om du hade köpt ett 6 50 strykpris augusti köpoption för 35 cent den 1 mars kunde du nu sälja det till 1 84 för en vinst på 1 49 1 84 - 35 1 49 exklusive handelskostnader Alternativet för pengarna är nu den som har 8 25 aktiekurs, snarare än 6 50 slagkurs. Marknadsvolatilitet Det extrinsiska värdet är större den 1 juni än den var den 1 mars. Det extrinsiska värdet för augusti-till-pengarna 8 25 streckkursalternativet är 44 cent snarare än 35 cent, att pengarna på pengarna 6 50 striktpriset var i mars 1 trots att tidsvärdet är tre månader mindre än 1 och en halv månad till utgången av 4 och en halv månad Det beror på att marknaden är mycket mer volatil den 1 juni än den var den 1 mars. På grund av marknadens volatilitet efterfrågar alternativskribenter en högre avkastning för att kompensera dem för större risk för förlust på grund av en snabbt föränderlig marknad. Hofsholms pensionerade förlängningsvärde tillförda jordbruksspecialist. Utvecklingsstrategier Guide. Användning av terminer och optioner, oberoende eller i kombination, kan erbjuda otaliga handelsmöjligheter. De 25 strategierna i denna gu ide är inte avsett att ge en komplett guide till varje möjlig handelsstrategi, utan snarare en utgångspunkt. Om innehållet kommer att visa sig vara de bästa strategierna och uppföljningsstegen för dig, beror på din kunskap om marknaden, din riskbärande förmåga och dina handelshanteringsmål. Hur man använder den här handboken - Denna publikation har utformats, inte som en komplett guide till alla möjliga scenarier, utan snarare som en användarhandbok som föreslår möjliga handelsstrategier. Långtidens framtid - när du är hausse på marknaden och osäker på volatilitet Du kommer inte att påverkas av volatilitetsförändring Men om du har en åsikt om volatilitet och den uppfattningen visar sig vara korrekt kan en av de andra strategierna ha större vinstpotential och eller mindre risk. Syntetiska Futures - När du är hausse på marknaden och osäker på volatilitet Du kommer inte att påverkas av volatilitet förändras Men om du har en åsikt om volatilitet och den meningen blir ou t för att vara korrekt kan en av de andra strategierna ha större vinstpotential och eller mindre risk. Kan handlas in från första långa eller korta positioner för att skapa en starkare bullish position. Short Synthetic Futures - När du är bearish på marknaden och osäker på volatilitet Du kommer inte att påverkas av volatilitetsförändring Men om du har en åsikt om volatilitet och den uppfattningen visar sig vara korrekt kan en av de andra strategierna ha större vinstpotential och eller mindre risk. Kan handlas in från första korta samtal eller lång sätta position för att skapa en starkare bearish position. Long Risk Reversal - När du är bullish på marknaden och osäker på volatilitet Normalt är denna position initierad som en uppföljning till en annan strategi. Dess risker är samma som en LONG FUTURES förutom att det finns en platt yta med liten eller ingen vinstförlust. Riskhöjning - När du är baisse på marknaden och osäker på volatilitet Normalt startar denna position som av ökar upp till en annan strategi. Dess riskbelöning är densamma som en kort framtid, förutom att det finns en platt yta med liten eller ingen vinstförlust. Långsamtal - När du är hausse till mycket hausse på marknaden Generellt sett är ju mer out - av de pengar som högre strejk samtal, desto mer bullish är strategin. Samtal - När du är baisse på marknaden Sälj utan pengar ger högre strejk om du är osäker på att marknaden kommer att falla, sälja på - Money sätter om du är säker på att marknaden kommer att stagnera eller falla. Long Put - När du är baisse till mycket baisse på marknaden Generellt sett desto mer out-of-the-money-slår strejken säljoptionspriset, desto mer baisse Strategin. Kort sagt - Om du är fast på att marknaden inte går ner. Sälj ut lägre pengar om du bara är lite övertygad, sälja pengarna om du är mycket säker på att marknaden kommer att stagnera eller stiga Om du tvivlar på att marknaden kommer att stagnera och vara mer hausse, så kan du sälja in-the-money alternativ för maximal profi t. Bull Spread - Om du tror att marknaden kommer att gå upp men med begränsad upside Bra position om du vill vara på marknaden men är mindre säker på bullish förväntningar. Du är i gott företag. Detta är den mest populära bullish handeln. Bär Spread - Om du tror att marknaden kommer att gå ner men med begränsad nackdel Bra position om du vill vara på marknaden men är mindre säker på bearish förväntningar. Den mest populära positionen bland björnar eftersom den kan komma in som en konservativ handel när det är osäkert om bearish Stance. Long Butterfly - En av de få positionerna som kan förekomma fördelaktigt i en långsiktig optionsserie Ange när, med en månad eller mer att gå, spridningskostnaden är 10 procent eller mindre av BA 20 procent om det finns en strejk mellan A och B Detta är en tumregeln, kontrollera teoretiska värden. Shortfjäril - När marknaden är antingen under A eller över C och positionen är övervärderad med en månad eller så kvar eller om bara några veckor kvar är marknaden nära B , och du förväntar dig en nära förflyttning i båda riktningarna. Long Iron Butterfly - När marknaden är antingen under A eller över C och positionen är undervärderad med en månad eller så kvar eller om bara några veckor kvar är marknaden nära B, och du förväntar dig en Förhoppningsbar övergång flyttar i båda riktningarna. Kortjärnfjäril - Ange när kortjärnfjärilens nettokredit är 80 procent eller mer av CA, och du förutser en lång period av relativ prisstabilitet där den underliggande kommer att ligga nära mitten av CA-sortimentet nära utgången Det här är en tumregel för att kontrollera teoretiska värden. Långsträckning - Om marknaden är nära A och du förväntar dig att den börjar röra sig men är osäker på vilken väg Särskilt bra läge om marknaden har varit tyst, börjar den sedan sicksacken kraftigt , signaliserande potentiell utbrott. Kortvarig - Om marknaden är nära A och du förväntar dig att marknaden stagnerar. Eftersom du är korta alternativ, skördar du vinster som de försvinner så länge marknaden förblir nära A. Long Strangle - Om marknaden ligger inom eller nära AB intervall och har varit stagnerande Om marknaden exploderar på något sätt, tjänar du pengar om marknaden fortsätter att stagnera, du förlorar mindre än med en lång sträcka. Också användbart om underförstådd volatilitet förväntas öka. Stort sträng - Om marknaden ligger inom eller nära AB och , Men aktiv, tystnar ner Om marknaden går i stagnation, tjänar du pengar om det fortsätter att vara aktivt, du har lite mindre risk än med en kort räckvidd. Ratio Call Spread - Vanligtvis inmatad när marknaden är nära A och användaren förväntar sig en liten till måttlig ökning av marknaden men ser en potential för avyttring Ett av de vanligaste optionsspridningarna har sällan gjort mer än 1 3 två överskjutande shorts på grund av upside risk. Ratio Put Spread - Vanligtvis in när marknaden är nära B och du förväntar dig marknaden för att falla något till måttligt men se en potential för kraftig ökning Ett av de vanligaste alternativet sprider sig sällan mer än 1 3 två överskott på grund av risken för nackdel. Ratio Call Backspread - Ingår normalt när marknaden är nära B och s Hows tecken på ökad aktivitet, med större sannolikhet för upside. Ratio Put Backspread - Ingår normalt när marknaden är nära A och visar tecken på ökad aktivitet, med större sannolikhet för nackdelen, till exempel om det senaste stora draget var upp följt av stagnation. Box eller konvertering. Ibland kommer en marknad att vara otillräcklig för att motivera en första inmatning till en av dessa positioner. De används dock oftast för att låsa hela eller en del av en portfölj genom att köpa eller sälja för att skapa positionens saknade ben Dessa är alternativ till att stänga ut positioner vid eventuellt ogynnsamma priser. Primär Sidebar. Elevat Din Trading. Latest Tweets. En efterfrågesändning pågår i natgas Se vad som är nästa för naturgas i vår specialrapport Handelsrekommendationer ingår Tid sedan 40 minuter via buffert. Är en sälja i sikte för ESF Få den senaste marknadsinsikten från MDASnapShot Tid sedan 7 timmar via buffertpetition från Sydamerika håller trycket på sojabönor Här är vad vi förutspår för detta Marknaden för att titta på Tid sedan 8 timmar via Buffer. Copyright 2017 Daniels Trading Alla rättigheter förbehålles. Detta material överförs som en uppmaning att ingå en derivat transaktion. Detta material har upprättats av en Daniels Trading mäklare som ger forskningsmarknadskommentarer och handelsrekommendationer Daniels Trading behåller emellertid inte en forskningsavdelning enligt definitionen i CFTC Rule 1 71 Daniels Trading, dess huvudmän, mäklare och anställda kan handla med derivat för egna konton eller för Andras konton På grund av olika faktorer som risk tolerans, marginal krav, handelsmål, kortsiktiga vs långsiktiga strategier, teknisk vs grundläggande marknadsanalys och andra faktorer kan sådan handel leda till initiering eller likvidation av positioner som skiljer sig från eller I strid med yttrandena och rekommendationerna som finns där. Förstämning är inte nödvändigtvis indicat Ive av framtida resultat Risken för förlust i handelskontrakt eller råvaruprodukter kan vara väsentlig och därför borde investerare förstå riskerna med att ta ställningstaganden och ta ansvar för riskerna i samband med sådana investeringar och för deras resultat. Du bör noggrant Överväga huruvida en sådan handel är lämplig för dig mot bakgrund av dina omständigheter och ekonomiska resurser Du bör läsa webbplatsen för riskinformation som finns tillgänglig längst ner på hemsidan Daniels Trading är inte ansluten till eller godkänner det heller något handelssystem, nyhetsbrev eller annan liknande tjänst Daniels Trading garanterar inte eller verifierar eventuella prestationskrav som görs av sådana system eller tjänster.
No comments:
Post a Comment